標準偏差について
標準偏差の概要
| Standard Deviation統計指標 | ||
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標準偏差 概要 標準偏差は、データが平均値からどれだけ離れているかを測定する統計的な指標です。金融市場では、価格の変動幅（ボラティリティ）を評価する際に使用されます。値が大きいほど変動が大きく、値が小さいほど市場が安定していると判断されます。 |
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| かんたん解説 標準偏差は、一定期間内の価格データを基に、価格の平均値からの偏差を計算します。ボリンジャーバンドなどのインジケーターでも、この値が利用されています。 | ||
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| 評価 6/10 一般的なボラティリティ分析の補助指標。 |
標準偏差の長所
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ボラティリティの定量化
価格変動を数値として測定でき、リスク管理に役立ちます。 -
データの分散を視覚化
平均からの散らばり具合を具体的に示します。 -
インジケーターへの応用
ボリンジャーバンドやリスク評価に直接使用可能です。
標準偏差の弱点
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過去データに依存
過去の価格データを基に計算するため、将来の価格変動を予測するには限界があります。 -
異常値の影響を受ける
大きな異常値がある場合、標準偏差が大きくなる可能性があります。 -
トレンド方向を示さない
価格の変動幅を測る指標のため、方向性を把握するには他の指標が必要です。
標準偏差の見方
標準偏差の数値について
- 値が大きい場合
市場のボラティリティが高く、価格が大きく動く可能性を示します。 - 値が小さい場合
市場のボラティリティが低く、価格が安定している状態を示します。
標準偏差のサンプルチャート
以下は実際の2024年8月から12月までのTOYOTAの株価と標準偏差のグラフです。
標準偏差の応用例
- ボリンジャーバンド
移動平均線を基準に、±標準偏差を使って価格の変動範囲を表示します。 - リスク評価
高い標準偏差はリスクが高い市場、低い標準偏差はリスクが低い市場を示します。
標準偏差と他の指標との併用
標準偏差は、価格変動の分散や市場のボラティリティを視覚化するための指標として非常に重要です。他のインジケーターと組み合わせることで、トレード判断の精度を高めることができます。以下は代表的な併用例です。
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ボリンジャーバンドとの併用
標準偏差はボリンジャーバンドの計算に直接使用されます。価格がボリンジャーバンドの上限または下限を超えた際に、標準偏差の増加が確認できれば、市場が過熱または冷え込みすぎている可能性があります。これを逆張りのシグナルとして活用できます。 -
移動平均線（SMAまたはEMA）との併用
移動平均線がトレンド方向を示す一方で、標準偏差はそのトレンド中のボラティリティを測定します。トレンドが強いときは標準偏差が高まり、トレンドが弱いときは標準偏差が低下する傾向があります。 -
ATR（平均真の範囲）との併用
ATRは価格の変動幅を示しますが、標準偏差と組み合わせることで市場のリスクを包括的に把握できます。特に、ATRが高く標準偏差も増加している場合、大きな変動が予測される可能性があります。
標準偏差の計算式(参考)
標準偏差は以下の手順で計算されます。
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計算式
ここで：
- σ: 標準偏差
- xi: 各データ点（例: 価格）
- μ: データの平均値
- n: データの総数
まとめ
標準偏差は、価格の分布やボラティリティを測定するための基本的な統計指標です。ボリンジャーバンドやリスク管理に応用できる汎用性の高い指標であり、市場の状況を定量的に把握するのに役立ちます。他のインジケーターと組み合わせることで、さらに精度の高い分析が可能です。
インジケーターについて
インジケーターの弱点
- 過去データに依存
インジケーターは過去の価格や取引量を基に計算されるため、未来の価格変動を完全に予測するものではありません。予期せぬ中央銀行の発表や突発的な事態、政治動向の急変などには対応できません。 - 遅延が発生する
特に移動平均のようなトレンド系指標では、価格変動に対して反応が遅れるため、急激な変動に対応しにくい場合があります。 - ノイズへの敏感さ
短期指標では価格の一時的な動き（ノイズ）に敏感になりすぎ、誤ったシグナルが出やすいことがあります。 - 単独使用の限界
一つの指標だけでは情報が偏り、相場の全体像を正確に把握できないことが多いです。
インジケーターの弱点への対応策
- 複数指標の組み合わせを意識する
一つの指標に頼らず、異なる種類の指標（トレンド系とオシレーター系など）を組み合わせて使うと精度が向上します。 - 市場環境に合わせる
インジケーターの効果は、トレンド相場かレンジ相場かによって大きく異なるため、適切な指標を選ぶことが重要です。 - 過剰な複雑化を避ける
多くの指標を同時に使うと混乱を招き、明確な判断が難しくなることがあります。シンプルな組み合わせを心がけましょう。 - ファンダメンタルズも考慮する
インジケーターは価格の動きに焦点を当てているため、経済指標やニュースなどのファンダメンタルズを無視すると重要なリスクを見逃す可能性があります。 - 相場の変化に注意
過去に効果的だった指標や設定が、相場の状況が変わると機能しなくなることもあります。定期的な見直しが必要です。
株式市場における各種指標
| ファンダメンタルズ指標 |
|---|
| | EBITDAマージン | EPS | PBR | PER | ROA | ROE | ROE拡張 | VWAP | インタレストカバレッジレシオ | キャッシュ比率 | フリーキャッシュフロー | 出来高 | 営業キャッシュフロー | 営業利益率 | 固定比率 | 売上高成長率 | 売買代金 | 当座比率 | 流動比率 | 純利益率 | 自己資本比率 | 負債比率 | 貸株金利 | 配当利回り | 配当性向 | 配当成長率 | 信用倍率 | |
| 信用取引関連指標 |
| | 信用期限到来残高 | 信用残高 | 信用貸株金利 | 回転日数 | 日証金速報 | 空売り残高 | 空売り比率 | 融資残高 | 貸株残高 | 貸株金利 | 逆日歩 | |
| トレンド系テクニカル指標 |
| | EMA | HLバンド | Variable Volatility Stops | パラボリック | ピボットポイント | フィボナッチ（戻り・ザラ場） | フィボナッチ（戻り・終値） | フィボナッチ（新値・ザラ場） | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | 単純移動平均線 | 回帰トレンド | |
| オシレーター系テクニカル指標 |
| | Aroon-Indicator | Aroon-Oscillator | ATR | CCI | DMI | DPO | MACD | RCI | RSI | UOS | ウィリアムズ%R | サイコロジカルライン | ストキャスティクス | ポラティリティレシオ | ボリュームレシオ1 | ボリュームレシオ2 | モメンタム | レシオケータ | 標本標準偏差 | 標準偏差 | |