RSIについて
RSIの概要
| Relative Strength Indexインジケーター | ||
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RSI 概要 相対力指数。RSIは金融市場でオシレーター型のインジケーターとして使用され、一定期間における価格変動の強さを評価することで、買われすぎや売られすぎの状態を測定します。値は0から100の範囲で表示され、一般的には70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎと判断されます。 |
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| かんたん解説 RSIは相場の勢いや方向性を簡単に把握できる指標で、特に逆張りトレードで効果的です。極端に高いまたは低い値を示す場合、トレンドの転換点の可能性を示唆します。 | ||
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| 評価 10/10 オシレーター系指標の中で非常に高い認知度と使用頻度を持つ。 |
RSIの長所
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過熱感の確認
70以上や30以下の数値から、市場が過熱状態にあるかどうかを直感的に把握できます。 -
トレンド転換の発見
RSIの極端な値やダイバージェンスは、トレンド転換の兆候を示す可能性があります。 -
多様な市場での適用
株式、為替、商品など、あらゆる市場で利用可能な汎用性の高い指標です。
RSIの弱点
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トレンド相場では効果が薄い
強いトレンドが発生している場合、RSIが長期間にわたり高値または低値に張り付くことがあり、買われすぎや売られすぎの判断が難しくなります。 -
短期的なノイズ
短期間の設定では価格変動に敏感になりすぎ、誤ったシグナルが出やすくなります。 -
設定の調整が必要
デフォルトの設定（14期間）がすべての市場や銘柄に適合するわけではなく、調整が必要です。
RSIの見方
RSIの設定
- 通常は14期間が使用されます。短期トレードでは5～10期間、長期トレードでは20～30期間に設定を変更することもあります。ここでの「期間」とは、日足では日、週足では週、分足では分を指します。
RSIの各要素について
- 買われすぎゾーン
RSIが70以上の水準に達すると、市場が買われすぎている可能性を示唆します。 - 売られすぎゾーン
RSIが30以下の水準に達すると、市場が売られすぎている可能性を示唆します。 - ダイバージェンス
価格が高値を更新しているにもかかわらずRSIが下降する場合、トレンドの弱まりを示唆します。逆に、価格が安値を更新しているにもかかわらずRSIが上昇する場合、上昇トレンドの兆候となります。
RSIサンプルチャート
以下は実際の2024年8月から12月までのTOYOTAの値動きとRSIのグラフです。
RSIでわかる買い・売りサイン
- 70以上（売りシグナル）
RSIが70を超えた場合、価格が過熱している可能性があり、売り圧力が高まる兆候です。 - 30以下（買いシグナル）
RSIが30を下回った場合、価格が割安とみなされ、買い圧力が高まる兆候です。 - ダイバージェンスを活用
ダイバージェンスを見つけることで、価格の転換点を予測できます。
RSIと他の指標との併用
RSIは、他の指標と組み合わせることでより精度の高い分析が可能です。
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MACDとの組み合わせ
MACDがトレンドを示すのに対し、RSIは過熱感を示します。両者を組み合わせることでトレードの精度が向上します。 -
移動平均線との併用
RSIを補完する形で移動平均線を用いると、トレンドと買い・売りサインを同時に確認できます。 -
ボリンジャーバンドとの併用
ボリンジャーバンドとRSIを併用すると、価格がバンドを突破した際の過熱感を確認できます。
RSIとRCIの違い
| 項目 | RSI | RCI |
|---|---|---|
| 計算方法 | 上昇幅と下降幅を比較 | 価格と日付の順位相関を計算 |
| 値の範囲 | 0～100 | -100～+100 |
| 主な用途 | 買われすぎ・売られすぎの判断（70以上/30以下） | トレンドの方向性を判断（+100: 上昇、-100: 下降） |
| 有効な相場環境 | トレンド相場でも有効 | レンジ相場に向いている |
| 特徴 | 価格の変化幅をシンプルに分析 | 順位データを用いた詳細な分析 |
RSIの計算式(参考)
RSIは以下の計算式で求められます。
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RSIの計算式
ここで：
- RS: 一定期間の「平均上昇幅」を「平均下落幅」で割った値。
まとめ
RSIは、買われすぎや売られすぎを視覚的に把握できる便利な指標です。特に、トレンド転換点を見極める逆張り戦略で有効ですが、トレンド相場では補完的な指標との併用が推奨されます。適切な設定調整と併用により、トレードの精度を向上させることができます。
インジケーターについて
インジケーターの弱点
- 過去データに依存
インジケーターは過去の価格や取引量を基に計算されるため、未来の価格変動を完全に予測するものではありません。予期せぬ中央銀行の発表や突発的な事態、政治動向の急変などには対応できません。 - 遅延が発生する
特に移動平均のようなトレンド系指標では、価格変動に対して反応が遅れるため、急激な変動に対応しにくい場合があります。 - ノイズへの敏感さ
短期指標では価格の一時的な動き（ノイズ）に敏感になりすぎ、誤ったシグナルが出やすいことがあります。 - 単独使用の限界
一つの指標だけでは情報が偏り、相場の全体像を正確に把握できないことが多いです。
インジケーターの弱点への対応策
- 複数指標の組み合わせを意識する
一つの指標に頼らず、異なる種類の指標（トレンド系とオシレーター系など）を組み合わせて使うと精度が向上します。 - 市場環境に合わせる
インジケーターの効果は、トレンド相場かレンジ相場かによって大きく異なるため、適切な指標を選ぶことが重要です。 - 過剰な複雑化を避ける
多くの指標を同時に使うと混乱を招き、明確な判断が難しくなることがあります。シンプルな組み合わせを心がけましょう。 - ファンダメンタルズも考慮する
インジケーターは価格の動きに焦点を当てているため、経済指標やニュースなどのファンダメンタルズを無視すると重要なリスクを見逃す可能性があります。 - 相場の変化に注意
過去に効果的だった指標や設定が、相場の状況が変わると機能しなくなることもあります。定期的な見直しが必要です。
株式市場における各種指標
| ファンダメンタルズ指標 |
|---|
| | EBITDAマージン | EPS | PBR | PER | ROA | ROE | ROE拡張 | VWAP | インタレストカバレッジレシオ | キャッシュ比率 | フリーキャッシュフロー | 出来高 | 営業キャッシュフロー | 営業利益率 | 固定比率 | 売上高成長率 | 売買代金 | 当座比率 | 流動比率 | 純利益率 | 自己資本比率 | 負債比率 | 貸株金利 | 配当利回り | 配当性向 | 配当成長率 | 信用倍率 | |
| 信用取引関連指標 |
| | 信用期限到来残高 | 信用残高 | 信用貸株金利 | 回転日数 | 日証金速報 | 空売り残高 | 空売り比率 | 融資残高 | 貸株残高 | 貸株金利 | 逆日歩 | |
| トレンド系テクニカル指標 |
| | EMA | HLバンド | Variable Volatility Stops | パラボリック | ピボットポイント | フィボナッチ（戻り・ザラ場） | フィボナッチ（戻り・終値） | フィボナッチ（新値・ザラ場） | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | 単純移動平均線 | 回帰トレンド | |
| オシレーター系テクニカル指標 |
| | Aroon-Indicator | Aroon-Oscillator | ATR | CCI | DMI | DPO | MACD | RCI | RSI | UOS | ウィリアムズ%R | サイコロジカルライン | ストキャスティクス | ポラティリティレシオ | ボリュームレシオ1 | ボリュームレシオ2 | モメンタム | レシオケータ | 標本標準偏差 | 標準偏差 | |