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パラボリックについて
パラボリックの概要
| Parabolic SARインジケーター | ||
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パラボリック 概要 パラボリックSAR（Stop and Reverse）は、トレンドフォロー型の指標で、価格がトレンド転換するポイントを特定するために使用されます。価格の上下に点で表示され、トレンド方向を示します。価格がパラボリックSARの点を突破した場合、トレンドが転換する可能性が高いとされています。 |
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| かんたん解説 パラボリックSARは、上昇トレンド時には価格の下に、下降トレンド時には価格の上に点でプロットされます。この点が価格に接近し、突破されるとトレンド転換のサインとされます。 | ||
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| 評価 8/10 トレンド転換の判断に広く使われるが、万能ではない。 |
パラボリックの長所
- トレンド転換の早期検出
価格が点を突破すると、トレンドの転換点を素早く捉えられます。 - トレンドフォローに最適
トレンドが発生している局面で、高い精度でトレンド方向を追随します。 - 売買タイミングが明確
点の突破を基にしたシンプルな売買判断が可能です。
パラボリックの弱点
- レンジ相場に弱い
価格が横ばいの局面では、頻繁に売買シグナルが発生し、ノイズが多くなります。 - 遅行性
トレンドフォロー型のため、トレンド初期や転換後に遅れてシグナルが現れることがあります。 - パラメータ調整が必要
加速係数（AF）の設定が市場や銘柄に応じて調整を必要とします。
パラボリックの構成要素
- 加速係数（AF）
トレンドに追随する速度を決定します。通常の初期値は0.02で、トレンドが継続するごとに0.02ずつ増加しますが、最大値は0.2です。 - 極値（EP: Extreme Point）
トレンド中の最高値または最安値を示し、加速係数により計算に使用されます。 - SAR（プロット点）
前日のSAR値を基に、加速係数と極値を使用して計算される点です。価格がSARを突破するとトレンド転換が発生します。
パラボリックのサンプルチャート
以下は2024年8月から12月までのTOYOTAの株価とパラボリックSARを示したグラフです。
パラボリックでの売買シグナル
- 価格がSARを突破
価格がSARの点を突破した場合、トレンド転換が発生したと判断されます。この際、買いまたは売りのタイミングを検討します。 - SARが価格に接近
SARが価格に接近する場合、トレンドが終了に近づいている可能性があり、注意が必要です。 - トレンドの継続中
SARが価格に追随している場合、現在のトレンドが継続していると判断します。
パラボリックと他の指標との併用
パラボリックSARは、トレンド転換や方向性を判断するため、他の指標と組み合わせることでその精度を高められます。
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移動平均線（SMAまたはEMA）との併用
移動平均線が示すトレンド方向を確認しながら、SARの転換シグナルを活用することで、信頼性の高いトレード判断が可能です。 -
RSI（相対力指数）との併用
RSIで買われすぎ・売られすぎを判断し、SARの転換シグナルと一致する場合、タイミングの精度が向上します。 -
MACDとの併用
MACDのゼロライン越えやシグナルラインのクロスとSARの転換シグナルを組み合わせることで、トレンドの強弱を補完的に分析します。
パラボリックの計算式(参考)
パラボリックSARの計算は以下のように行われます。
- 上昇トレンド時: SAR = 前日のSAR + AF × （前日のEP – 前日のSAR）
- 下降トレンド時: SAR = 前日のSAR – AF × （前日のSAR – 前日のEP）
ここで：
- AF: 加速係数（通常は0.02から始まり、最大0.2まで増加）。
- EP: トレンド中の最高値（上昇トレンド）または最安値（下降トレンド）。
まとめ
パラボリックSARは、トレンド転換点の検出に優れた指標であり、特にトレンドフォロー型のトレードに適しています。レンジ相場ではノイズが多くなるため、他の指標と併用することで精度を高めるのが有効です。市場の状況や銘柄に合わせたパラメータ設定で、より効果的に活用することができます。
インジケーターについて
インジケーターの弱点
- 過去データに依存
インジケーターは過去の価格や取引量を基に計算されるため、未来の価格変動を完全に予測するものではありません。予期せぬ中央銀行の発表や突発的な事態、政治動向の急変などには対応できません。 - 遅延が発生する
特に移動平均のようなトレンド系指標では、価格変動に対して反応が遅れるため、急激な変動に対応しにくい場合があります。 - ノイズへの敏感さ
短期指標では価格の一時的な動き（ノイズ）に敏感になりすぎ、誤ったシグナルが出やすいことがあります。 - 単独使用の限界
一つの指標だけでは情報が偏り、相場の全体像を正確に把握できないことが多いです。
インジケーターの弱点への対応策
- 複数指標の組み合わせを意識する
一つの指標に頼らず、異なる種類の指標（トレンド系とオシレーター系など）を組み合わせて使うと精度が向上します。 - 市場環境に合わせる
インジケーターの効果は、トレンド相場かレンジ相場かによって大きく異なるため、適切な指標を選ぶことが重要です。 - 過剰な複雑化を避ける
多くの指標を同時に使うと混乱を招き、明確な判断が難しくなることがあります。シンプルな組み合わせを心がけましょう。 - ファンダメンタルズも考慮する
インジケーターは価格の動きに焦点を当てているため、経済指標やニュースなどのファンダメンタルズを無視すると重要なリスクを見逃す可能性があります。 - 相場の変化に注意
過去に効果的だった指標や設定が、相場の状況が変わると機能しなくなることもあります。定期的な見直しが必要です。
株式市場における各種指標
| ファンダメンタルズ指標 |
|---|
| | EBITDAマージン | EPS | PBR | PER | ROA | ROE | ROE拡張 | VWAP | インタレストカバレッジレシオ | キャッシュ比率 | フリーキャッシュフロー | 出来高 | 営業キャッシュフロー | 営業利益率 | 固定比率 | 売上高成長率 | 売買代金 | 当座比率 | 流動比率 | 純利益率 | 自己資本比率 | 負債比率 | 貸株金利 | 配当利回り | 配当性向 | 配当成長率 | 信用倍率 | |
| 信用取引関連指標 |
| | 信用期限到来残高 | 信用残高 | 信用貸株金利 | 回転日数 | 日証金速報 | 空売り残高 | 空売り比率 | 融資残高 | 貸株残高 | 貸株金利 | 逆日歩 | |
| トレンド系テクニカル指標 |
| | EMA | HLバンド | Variable Volatility Stops | パラボリック | ピボットポイント | フィボナッチ（戻り・ザラ場） | フィボナッチ（戻り・終値） | フィボナッチ（新値・ザラ場） | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | 単純移動平均線 | 回帰トレンド | |
| オシレーター系テクニカル指標 |
| | Aroon-Indicator | Aroon-Oscillator | ATR | CCI | DMI | DPO | MACD | RCI | RSI | UOS | ウィリアムズ%R | サイコロジカルライン | ストキャスティクス | ポラティリティレシオ | ボリュームレシオ1 | ボリュームレシオ2 | モメンタム | レシオケータ | 標本標準偏差 | 標準偏差 | |