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フィボナッチ（新値・ザラ場）について
フィボナッチ（新値・ザラ場）の概要
| Fibonacci Extension (High-Low New Values)インジケーター | ||
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フィボナッチ（新値・ザラ場） 概要 フィボナッチ（新値・ザラ場）は、相場の高値と安値をザラ場（取引時間中の最高値・最安値）を基準に設定し、新たな高値または安値を目標として価格の延長を予測する指標です。トレンドが発生している相場で特に有効です。 |
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| かんたん解説 フィボナッチ（新値・ザラ場）は、ザラ場の値動きに基づいて、次の高値・安値を予測します。フィボナッチ拡張レベル（例えば、123.6%、161.8%、200%）を使い、トレンドの目標値や逆張りポイントを分析します。 | ||
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| 評価 7/10 フィボナッチ系として評価されるが、使用頻度は他の2つに比べてやや劣る。 |
フィボナッチ（新値・ザラ場）の長所
- トレンド相場で効果的
上昇・下降トレンドが明確な相場で、次の目標値を予測するのに最適です。 - 視覚的に目標を明示
目標価格を明確に示すため、トレード戦略の立案が容易になります。 - 汎用性が高い
株式、為替、暗号資産など、さまざまな市場で活用可能です。
フィボナッチ（新値・ザラ場）の弱点
- 目標値が達成されない可能性
トレンドが弱い場合、予測した拡張レベルに到達しないことがあります。 - 設定値の主観性
基準となる高値と安値の選択によって、結果が変わる可能性があります。 - 横ばい相場では不適
明確なトレンドがない市場では信頼性が低下します。
フィボナッチ（新値・ザラ場）の構成要素
- 高値（High）
直近のザラ場での最高値。 - 安値（Low）
直近のザラ場での最安値。 - フィボナッチ拡張比率
123.6%、161.8%、200%、261.8%などの価格拡張レベル。
フィボナッチ（新値・ザラ場）のサンプルチャート
以下は2024年8月から12月までのTOYOTAの株価にフィボナッチ（新値・ザラ場）を適用したグラフです。
フィボナッチ（新値・ザラ場）での売買シグナル
- 価格が拡張レベルに到達
価格が123.6%や161.8%に到達した場合、利確ポイントとして利用できます。 - 価格が拡張レベルを突破
価格が目標値を突破した場合、トレンドの強さが示唆され、さらなる延長を予測します。 - 価格が拡張レベルに近づかない
目標値に到達しない場合、トレンドの勢いが弱まっている可能性があるため注意が必要です。
フィボナッチ（新値・ザラ場）と他の指標との併用
フィボナッチ（新値・ザラ場）は、他の指標と組み合わせることで分析の精度を高めることができます。
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RSI（相対力指数）との併用
拡張レベルに到達した際にRSIを確認し、買われすぎ・売られすぎの状態を把握します。 -
移動平均線（SMAまたはEMA）との併用
フィボナッチ拡張レベルが移動平均線と一致する場合、重要なポイントとして信頼性が高まります。 -
MACDとの併用
MACDのクロスやゼロライン越えとフィボナッチ拡張レベルを組み合わせることで、トレンドの信頼性を確認します。
フィボナッチ（新値・ザラ場）の計算式(参考)
フィボナッチ拡張レベルは以下の計算式で導きます。
- 123.6%ライン: 高値 + （高値 – 安値）× 0.236
- 161.8%ライン: 高値 + （高値 – 安値）× 0.618
- 200%ライン: 高値 + （高値 – 安値）× 1.0
- 261.8%ライン: 高値 + （高値 – 安値）× 1.618
まとめ
フィボナッチ（新値・ザラ場）は、トレンド相場で新たな目標値を予測する際に非常に有効な指標です。特にトレンドの強さや目標価格の達成度を確認しやすいため、エントリーやエグジットのタイミングを判断する助けになります。他の指標と組み合わせて活用することで、さらに精度の高いトレード戦略を構築できます。
インジケーターについて
インジケーターの弱点
- 過去データに依存
インジケーターは過去の価格や取引量を基に計算されるため、未来の価格変動を完全に予測するものではありません。予期せぬ中央銀行の発表や突発的な事態、政治動向の急変などには対応できません。 - 遅延が発生する
特に移動平均のようなトレンド系指標では、価格変動に対して反応が遅れるため、急激な変動に対応しにくい場合があります。 - ノイズへの敏感さ
短期指標では価格の一時的な動き（ノイズ）に敏感になりすぎ、誤ったシグナルが出やすいことがあります。 - 単独使用の限界
一つの指標だけでは情報が偏り、相場の全体像を正確に把握できないことが多いです。
インジケーターの弱点への対応策
- 複数指標の組み合わせを意識する
一つの指標に頼らず、異なる種類の指標（トレンド系とオシレーター系など）を組み合わせて使うと精度が向上します。 - 市場環境に合わせる
インジケーターの効果は、トレンド相場かレンジ相場かによって大きく異なるため、適切な指標を選ぶことが重要です。 - 過剰な複雑化を避ける
多くの指標を同時に使うと混乱を招き、明確な判断が難しくなることがあります。シンプルな組み合わせを心がけましょう。 - ファンダメンタルズも考慮する
インジケーターは価格の動きに焦点を当てているため、経済指標やニュースなどのファンダメンタルズを無視すると重要なリスクを見逃す可能性があります。 - 相場の変化に注意
過去に効果的だった指標や設定が、相場の状況が変わると機能しなくなることもあります。定期的な見直しが必要です。
株式市場における各種指標
| ファンダメンタルズ指標 |
|---|
| | EBITDAマージン | EPS | PBR | PER | ROA | ROE | ROE拡張 | VWAP | インタレストカバレッジレシオ | キャッシュ比率 | フリーキャッシュフロー | 出来高 | 営業キャッシュフロー | 営業利益率 | 固定比率 | 売上高成長率 | 売買代金 | 当座比率 | 流動比率 | 純利益率 | 自己資本比率 | 負債比率 | 貸株金利 | 配当利回り | 配当性向 | 配当成長率 | 信用倍率 | |
| 信用取引関連指標 |
| | 信用期限到来残高 | 信用残高 | 信用貸株金利 | 回転日数 | 日証金速報 | 空売り残高 | 空売り比率 | 融資残高 | 貸株残高 | 貸株金利 | 逆日歩 | |
| トレンド系テクニカル指標 |
| | EMA | HLバンド | Variable Volatility Stops | パラボリック | ピボットポイント | フィボナッチ（戻り・ザラ場） | フィボナッチ（戻り・終値） | フィボナッチ（新値・ザラ場） | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | 単純移動平均線 | 回帰トレンド | |
| オシレーター系テクニカル指標 |
| | Aroon-Indicator | Aroon-Oscillator | ATR | CCI | DMI | DPO | MACD | RCI | RSI | UOS | ウィリアムズ%R | サイコロジカルライン | ストキャスティクス | ポラティリティレシオ | ボリュームレシオ1 | ボリュームレシオ2 | モメンタム | レシオケータ | 標本標準偏差 | 標準偏差 | |