CCIについて
CCIの概要
| Commodity Channel Indexインジケーター | ||
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CCI 概要 CCIは、現在の価格が過去の一定期間の平均値と比較してどれだけ離れているかを測定する指標です。価格の過熱感や買われすぎ・売られすぎの状態を判断するために使用されます。 |
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| かんたん解説 CCIは、価格が統計的に「どの程度平常値から乖離しているか」を測定します。通常、+100以上は買われすぎ、-100以下は売られすぎとされ、逆張りトレードやトレンドフォローの判断に利用されます。 | ||
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| 評価 7/10 逆張り系指標として一定の評価があるが、他指標と併用する必要が多い。 |
CCIの長所
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買われすぎ・売られすぎの状態を視覚的に把握
価格が統計的に異常値に達しているかを簡単に確認できます。 -
多用途な指標
逆張りトレードにもトレンドフォローにも対応可能です。 -
短期・中期トレードに適応
期間設定を変えることで、さまざまな市場環境に対応できます。
CCIの弱点
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トレンド相場での逆張りリスク
強いトレンドが発生している場合、逆張りシグナルが機能しないことがあります。 -
ノイズに弱い
短期間の価格変動に敏感で、ダマシが多発する可能性があります。 -
設定期間に依存
設定期間によってシグナルの精度が大きく異なります。
CCIの見方
CCIの設定
- 通常は14期間が使用されます。短期トレードでは5～10期間、長期トレードでは20～30期間に設定を変更することもあります。ここでの「期間」とは、日足では日、週足では週、分足では分を指します。
CCIの数値について
- +100以上
買われすぎゾーンに入り、反落の可能性を示唆します。 - -100以下
売られすぎゾーンに入り、反発の可能性を示唆します。 - 0付近
価格が平均値付近にあり、トレンドが弱い状態を示します。
CCIのサンプルチャート
以下は実際の2024年8月から12月までのTOYOTAの株価とCCIのグラフです。
CCIでの売買シグナル
- +100以上での下降
CCIが+100以上となり、その後下降に転じた場合、売りシグナルと判断されます。 - -100以下での上昇
CCIが-100以下となり、その後上昇に転じた場合、買いシグナルと判断されます。 - 継続的な+100以上または-100以下
CCIが極端な値に達しても継続する場合、トレンドの強さを示すことがあります。この場合、トレンドフォロー戦略が有効です。
CCIと他の指標との併用
CCIは、他のインジケーターと組み合わせることで、分析の精度を高めることができます。
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移動平均線との併用
移動平均線でトレンドの方向性を確認し、CCIで買われすぎ・売られすぎのタイミングを測定します。 -
RSIとの併用
RSIで過熱感を確認し、CCIで価格の統計的乖離を補足することで、売買タイミングを総合的に判断します。
CCIの計算式(参考)
CCIは以下の手順で計算されます。
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計算式
ここで、nは設定期間（一般的には20日）を指し、平均偏差は移動平均値からの価格の乖離の平均を示します。
まとめ
CCIは、価格の乖離や過熱感を測定するための指標として有効です。短期的な価格変動に敏感なため、他の指標と組み合わせて使用することで、より精度の高いトレード戦略を構築できます。
インジケーターについて
インジケーターの弱点
- 過去データに依存
インジケーターは過去の価格や取引量を基に計算されるため、未来の価格変動を完全に予測するものではありません。予期せぬ中央銀行の発表や突発的な事態、政治動向の急変などには対応できません。 - 遅延が発生する
特に移動平均のようなトレンド系指標では、価格変動に対して反応が遅れるため、急激な変動に対応しにくい場合があります。 - ノイズへの敏感さ
短期指標では価格の一時的な動き（ノイズ）に敏感になりすぎ、誤ったシグナルが出やすいことがあります。 - 単独使用の限界
一つの指標だけでは情報が偏り、相場の全体像を正確に把握できないことが多いです。
インジケーターの弱点への対応策
- 複数指標の組み合わせを意識する
一つの指標に頼らず、異なる種類の指標（トレンド系とオシレーター系など）を組み合わせて使うと精度が向上します。 - 市場環境に合わせる
インジケーターの効果は、トレンド相場かレンジ相場かによって大きく異なるため、適切な指標を選ぶことが重要です。 - 過剰な複雑化を避ける
多くの指標を同時に使うと混乱を招き、明確な判断が難しくなることがあります。シンプルな組み合わせを心がけましょう。 - ファンダメンタルズも考慮する
インジケーターは価格の動きに焦点を当てているため、経済指標やニュースなどのファンダメンタルズを無視すると重要なリスクを見逃す可能性があります。 - 相場の変化に注意
過去に効果的だった指標や設定が、相場の状況が変わると機能しなくなることもあります。定期的な見直しが必要です。
株式市場における各種指標
| ファンダメンタルズ指標 |
|---|
| | EBITDAマージン | EPS | PBR | PER | ROA | ROE | ROE拡張 | VWAP | インタレストカバレッジレシオ | キャッシュ比率 | フリーキャッシュフロー | 出来高 | 営業キャッシュフロー | 営業利益率 | 固定比率 | 売上高成長率 | 売買代金 | 当座比率 | 流動比率 | 純利益率 | 自己資本比率 | 負債比率 | 貸株金利 | 配当利回り | 配当性向 | 配当成長率 | 信用倍率 | |
| 信用取引関連指標 |
| | 信用期限到来残高 | 信用残高 | 信用貸株金利 | 回転日数 | 日証金速報 | 空売り残高 | 空売り比率 | 融資残高 | 貸株残高 | 貸株金利 | 逆日歩 | |
| トレンド系テクニカル指標 |
| | EMA | HLバンド | Variable Volatility Stops | パラボリック | ピボットポイント | フィボナッチ（戻り・ザラ場） | フィボナッチ（戻り・終値） | フィボナッチ（新値・ザラ場） | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | 単純移動平均線 | 回帰トレンド | |
| オシレーター系テクニカル指標 |
| | Aroon-Indicator | Aroon-Oscillator | ATR | CCI | DMI | DPO | MACD | RCI | RSI | UOS | ウィリアムズ%R | サイコロジカルライン | ストキャスティクス | ポラティリティレシオ | ボリュームレシオ1 | ボリュームレシオ2 | モメンタム | レシオケータ | 標本標準偏差 | 標準偏差 | |