日証金速報について
日証金速報の概要
| Japan Securities Finance Daily Report信用取引関連指標 | ||
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日証金速報 概要 日証金速報は、日本証券金融株式会社が毎営業日発表する信用取引に関する統計データです。貸借銘柄ごとの融資残高、貸株残高、逆日歩（品貸料）などのデータを提供し、市場の需給動向や信用取引の状況を分析するために活用されます。 |
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| かんたん解説 日証金速報は、信用取引における需給状況を短期的に把握するための重要なデータです。融資残高が増加すれば買いポジションの増加、貸株残高が増加すれば売りポジションの増加を示します。 | ||
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日証金速報の長所
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需給動向の把握が容易
信用取引の需給状況を日次で確認でき、市場全体や個別銘柄の状況を把握できます。 -
逆日歩リスクの予測が可能
需給の偏りが逆日歩発生のヒントとなり、リスク管理に役立ちます。 -
短期トレードの材料
融資残高や貸株残高の変動を基に短期的な売買戦略を立てることが可能です。
日証金速報の弱点
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短期的なデータに限定
日次データであるため、長期トレンドの分析には不向きです。 -
需給のみの情報
需給状況は提供されますが、価格変動やファンダメンタルズ分析に必要な情報は含まれていません。 -
予測の不確実性
逆日歩や需給の変動が予想外の要因によって影響される場合があります。
日証金速報を参考にした戦略
- 逆日歩を伴う銘柄の回避
貸株残高が極端に高い銘柄を避けることで、逆日歩リスクを軽減します。 - 需給の偏りを利用した逆張り
貸株残高の急増した銘柄で、需給が解消される際の反発を狙います。 - 需給状況を基にした順張り
融資残高の増加が続く銘柄で、上昇トレンドに乗る順張り戦略を採用します。 - 個別銘柄の動向をチェック
日証金速報のデータを活用し、狙いたい銘柄の需給動向を分析して投資判断を行います。
他の指標との併用例
- 信用残高
日証金速報と信用残高を比較することで、需給状況をより詳しく分析します。 - 空売り比率
日証金速報の貸株残高と空売り比率を併用して、需給の偏りを把握します。 - 出来高
日証金速報のデータと出来高を併用することで、取引の活発度と需給のバランスを分析します。
日証金速報のデータ例
日証金速報には以下のようなデータが含まれます。
- 融資残高: 信用取引で買い建てられている株式の残高。
- 貸株残高: 信用取引で売り建てられている株式の残高。
- 逆日歩: 貸借取引における品貸料（需給が偏った場合に発生）。
まとめ
日証金速報は、信用取引に関する需給状況を短期的に把握するための重要なデータです。他の指標と併用し、投資戦略やリスク管理に活用することで、より精度の高い投資判断が可能になります。
株式市場における各種指標
| ファンダメンタルズ指標 |
|---|
| | EBITDAマージン | EPS | PBR | PER | ROA | ROE | ROE拡張 | VWAP | インタレストカバレッジレシオ | キャッシュ比率 | フリーキャッシュフロー | 出来高 | 営業キャッシュフロー | 営業利益率 | 固定比率 | 売上高成長率 | 売買代金 | 当座比率 | 流動比率 | 純利益率 | 自己資本比率 | 負債比率 | 貸株金利 | 配当利回り | 配当性向 | 配当成長率 | 信用倍率 | |
| 信用取引関連指標 |
| | 信用期限到来残高 | 信用残高 | 信用貸株金利 | 回転日数 | 日証金速報 | 空売り残高 | 空売り比率 | 融資残高 | 貸株残高 | 貸株金利 | 逆日歩 | |
| トレンド系テクニカル指標 |
| | EMA | HLバンド | Variable Volatility Stops | パラボリック | ピボットポイント | フィボナッチ（戻り・ザラ場） | フィボナッチ（戻り・終値） | フィボナッチ（新値・ザラ場） | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | 単純移動平均線 | 回帰トレンド | |
| オシレーター系テクニカル指標 |
| | Aroon-Indicator | Aroon-Oscillator | ATR | CCI | DMI | DPO | MACD | RCI | RSI | UOS | ウィリアムズ%R | サイコロジカルライン | ストキャスティクス | ポラティリティレシオ | ボリュームレシオ1 | ボリュームレシオ2 | モメンタム | レシオケータ | 標本標準偏差 | 標準偏差 | |